Moving Average Der Moving Average Technical Indicator zeigt den durchschnittlichen Instrumentenpreis für einen bestimmten Zeitraum an. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, berechnet man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder fällt sein gleitender Durchschnitt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfach (auch als Arithmetik bezeichnet), Exponential. Geglättet und gewichtet. Der gleitende Durchschnitt kann für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Das Einzige, wo sich verschie - dende Durchschnittswerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Falls wir von Simple Moving Average sprechen. Alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich sind. Exponential Moving Average und Linear Weighted Moving Average legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der gängigste Weg zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts ist es, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt ansteigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses handelnde System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um Eintritt in den Markt direkt in seinem niedrigsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Höhepunkt zur Verfügung zu stellen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, bald nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortfährt: wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, dieses Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird. Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnittswerten im Diagramm: Einfacher Moving Average (SMA) Exponentieller Moving Average (EMA) Glatter Moving Average (SMMA) Linearer Gewichteter Moving Average (LWMA) Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber erstellen Im MQL5-Assistenten. Berechnung Simple Moving Average (SMA) Ein einfacher, dh arithmetisch gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Preise für den Instrumentenschluss über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammengefasst werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl dieser Perioden dividiert. SMA SUM (CLOSE (i), N) / N SUM Summe CLOSE (i) laufende Periode close price N Anzahl der Berechnungsperioden. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird durch Addition eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses zum vorherigen Wert des gleitenden Durchschnitts berechnet. Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die letzten engen Preise von mehr Wert. P-Prozentsatz exponentieller gleitender Durchschnitt wird folgendermaßen aussehen: EMA (CLOSE (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) CLOSE (i) Einer vorherigen Periode P den Prozentsatz der Verwendung des Preiswertes. Gleitender gleitender Mittelwert (SMMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Mittelwertes wird als einfacher gleitender Mittelwert (SMA) berechnet: SUM1 SUM (CLOSE (i), N) Der zweite gleitende Durchschnitt wird gemäß dieser Formel berechnet: SMMA (i) (I - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) SCHLIESSEN (i) Die folgenden Mittelwerte werden nach folgender Formel berechnet: ) / N SUM Summe SUM1 Summe Summe der Schlusskurse für N Perioden wird von der vorherigen Bar gezählt PREVSUM geglättete Summe der vorherigen Bar SMMA (i-1) geglättet gleitender Durchschnitt der vorherigen Bar SMMA (i) geglättet gleitender Durchschnitt der Aktueller Balken (mit Ausnahme des ersten) CLOSE (i) aktueller Schlusskurs N Glättungszeitraum. Nach arithmetischen Konvertierungen kann die Formel vereinfacht werden: SMMA (i - 1) (N - 1) CLOSE (i)) / N Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Bei gewichteten gleitenden Mittelwerten die letzten Daten Ist von mehr Wert als frühere Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Reihe mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird: LWMA SUM (NULL (i) i, N) / SUM (i, N) SUM Summe CLOSE (i) Preis SUM (i, N) Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten N Glättungszeitraum. Sie rufen iCustom mit shift1 an. Das heißt, die Öffnungszeit der vorherigen Leiste in Ihrem Zeitrahmen (4h). Wenn und wenn diese Öffnungszeit später dann Mitternacht ist, setzt der angewandte MTF-Indikator den internen Index für seinen iMA-Aufruf (um den Mittelwert zu erhalten) auf null. Dies bezieht sich auf die Zeit des tatsächlichen Tages. Applied Price ist auf PRICECLOSE eingestellt. Aber Schließen bei Bar Null ist immer der tatsächliche Preis und variiert (solange der Markt offen ist.). Daher sollten Sie die Schaltposition neu berechnen und in Ihrem Zeitrahmen auf den letzten Balken des Vortags einstellen. So ist es der Indikator oder vielleicht mein Experte. Ich wollte eigentlich die Verschiebung von den externen Eingängen mit int BarBuffer, sondern haben versucht, verschiedene Dinge. Ich habe versucht, die ganze Zahl des einzigen Indexpuffers mit DoubleToStr zu sehen. 8, um zu sehen, ob seine vielleicht Rundung der Preis, aber seine nicht. Nur, was ich sehe, ist es nicht den gleichen Preis wie die Indikator selbst haben. Wenn ich den MA auf D1 (1440) mit Periode 1 (auf der H1) einstellen, ist die Anzeige eine gerade Linie manchmal mit einem Preis von 1,3335 zum Beispiel und das Problem ist, dass, wenn Sie diesen Preis in Progression von Stangen drucken möchten Es ist nie das gleiche und kaum jedes richtig. Ich bin nicht wirklich gut mit Indikator-Programmierung noch, aber ich versuche herauszufinden, ob dies etwas mit dem Indikator zu tun hat oder nicht, weil der Indikator Anruf von einem Experten ist der einfachste Teil davon, weil es nur einen Index-Puffer, und die Verschiebung war 0 oder 1 (weil mein BarBuffer auf 1 gesetzt wurde) oder Variationen. Noch macht nicht sehr viel Sinn, es sei denn, ich habe bessere Tick-Daten haben, was ist, was ich erwarten muss, dass es ist und versuchen einige gute Sachen, die ich irgendwann habe, aber ich werde zu entscheiden haben, ohne Zeitrahmen für jetzt gehen, weil aus Was ich mit diesem Indikator gesehen habe, funktioniert es nicht. Ich weiß, dass ich einen gültigen Punkt über Tickdaten haben muss, aber ursprünglich, als ich versuchte, Signale zu finden, waren sie die selben wie der nahe Preis von Null, also wenn ich die Anzeige verlange, den Wert des Anzeigers gegen den nahen Preis des Stabes zu drucken Null (mit dem Indikator auf einen höheren Zeitraum von 4 zum Beispiel eingestellt) gibt es einen Preisunterschied. Aber das Problem, das ich hatte, war in der Strategie-Tester konnte ich nicht feststellen, dass die Preise waren immer die gleichen und obwohl waren sprechen Bars, seine eine Tatsache, dass viele Bars haben den gleichen Preis wie in der Nähe von Bar Preis und seine nur nicht zu sehen Es mit den Tick-Daten mit Strategie-Tester. Ill zugeben, dass es extrem ist, um den Tag gleitenden Durchschnitt fast wie ein Pivot auf den unteren Zeitrahmen verwenden, aber ich werde mit der Verwendung eines durchschnittlichen Barwert anstelle von nur ein 1 bar Durchschnitt der höheren Zeitrahmen zu tun haben. Was zum Teufel tut es alle seltsam, wie seine nach oben zeigt aber nicht auf der Demo, ich habe nur aus der Geschichte und redownloaded und sogar neue EA und nicht das gleiche handeln.
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